До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Чтобы оставить свою оценку и/или комментарий, Вам нужно войти под своей учетной записью или зарегистрироваться
Пока никто не оставил впечатление о книге...
Пока никто не оставил цитат из этой книги...
Автор | |
Жанр | Инвестиции и трейдинг, Финансы. Банки. Биржи |
Год | 2015 |
Автор | Грэм Б. |
Жанр | Инвестиции и трейдинг, Финансы. Банки. Биржи |
Год | 2014 |
Автор | Станислав Тихонов, Тихонов С., Станислав Тихонов |
Жанр | Инвестиции и трейдинг, Финансы. Банки. Биржи |
Год | 2018 |
Автор | Валеев Ренат , Ренат Валеев |
Жанр | Инвестиции и трейдинг, Финансы. Банки. Биржи |
Год | 2018 |
Автор | Герчик Александр |
Жанр | Инвестиции и трейдинг, Финансы. Банки. Биржи |
Год | 2019 |
Автор | Дональд Миллер, Миллер Джереми |
Жанр | Инвестиции и трейдинг, Финансы. Банки. Биржи |
Год | 2018 |